新華網北京6月8日電(記者白潔純、劉詩平、陶俊潔) 中國證監會有關部門負責人8日表示，證監會正在研究起草有關規定，在現階段不允許基金從業人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經理買賣股指期貨。

　　未發現基金經理開立股指期貨賬戶

　　證監會有關部門負責人説，近來證監會注意到多家媒體關於基金經理買賣股指期貨的報道，稱有部分基金經理開設個人股指期貨賬戶，做空股指期貨，並利用掌控的基金賬戶拋售現貨，製造滬深300指數下跌，從中獲利。

　　證監會立即通過中國期貨保證金監控中心對全部基金經理和投資經理(管理企業年金、社保基金及特定客戶資産)的股指期貨賬戶開立和交易情況進行了調查，未發現基金經理和投資經理開立股指期貨賬戶的情況。

　　未發現操縱現貨市場以在股指期貨市場獲利的違規行為

　　調查中，證監會還會同中金所對跨市場操縱滬深300股指期貨的可能性進行分析。結果顯示，滬深300指數流動性好，權重分佈均衡，以自由流通股本為權重，具有較強的抗操縱性。

　　截至5月21日，滬深300指數流通市值規模9.33萬億元，佔A股市場總市值的69.44%，樣本股平均流通市值311.16億元，流動性較好；滬深300指數樣本股權重分佈較為均衡，前20大權重股累計權重只有35%，能有效避免通過操縱大盤股來操縱指數的情況發生。

　　此外，從基金持股分佈及管理情況看，個別基金經理很難對現貨市場進行操縱從而在股指期貨市場獲利。一是基金持股市值佔總市值規模不大，主動性基金持有滬深300指數成份股市值佔滬深300指數成份股總流通市值的比重約10%左右。二是基金持股總體較為分散，60家公司管理的偏股型基金基本上都持有滬深300成份股，單個基金經理很難操縱滬深300指數。

　　該負責人表示，股指期貨交易已建立了由滬深交易所、中金所、中證登和期貨保證金監控中心等分工協作的監管機制。各機構密切關注期現貨市場運行狀況，對跨市場違規行為實施嚴密監控。截至目前，沒有發現對現貨市場進行操縱以在股指期貨市場獲利的違規行為。

　　擬禁止基金經理買賣股指期貨

　　這位負責人表示，現行法律法規對基金經理買賣股指期貨沒有明確禁止，但有關法規明確禁止操縱現貨市場以在股指期貨交易獲利的行為。考慮到基金將來會參與股指期貨交易，基金經理為自己買賣股指期貨，與其管理的基金買賣股指期貨可能存在一定程度的利益衝突，證監會正在研究起草有關規定，在現階段不允許基金從業人員買賣股票的情況下，擬不允許基金經理買賣股指期貨。同時，證監會希望基金管理公司完善制度，加強利益衝突管理，優先保護基金持有人利益。

　　他強調，證監會將對基金經理等投資管理人員買賣股指期貨情況保持密切關注，嚴格監控跨市場操縱行為，發現異常情況，將及時採取應對措施；對涉嫌違法違規的，依法予以查處。

責編：王玉飛

聲明：中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。