隨著21日股指期貨首個交割日的臨近，17日主力合約IF1005合約持倉量大幅減少逾三成，與此同時，次月合約IF1006持倉量大幅增加，且首次超過5月合約。這顯示在交割日到來前，主力合約提前“讓位”于6月合約。由於5月合約資金大規模撤退，且17日盤中股指期貨長時間貼水于滬深300指數，“期指交割日行情”上演的可能性大大減少，甚至幾乎不會出現。

　　6月合約提前登場

　　因14日歐美股市再度重挫，大宗商品市場大幅下跌，17日A股市場遭遇“黑色星期一”，上證綜指和滬深300指數雙雙大跌逾5％。與此同時，股指期貨市場資金也大規模撤退，主力合約IF1005持倉大幅減少，平倉盤提前轉入次月合約，IF1006合約持倉量大幅攀升，持倉首次超過5月合約而提前進入角色，充當未來主力合約的角色。

　　截至收市，股指期貨IF1005合約持倉減少2111手至4126手，減倉幅度達到33.5％。當然，平倉資金並不甘寂寞，轉而投入次月合約IF1006，收市時，6月合約持倉量高達9230手，當日增倉3202手，增倉幅度高達53.1％。當日，5月合約和6月合約分別下挫4.97％和5.66％，各自報收于2719點和2722.4點，兩個合約的基差縮小至上市以來的新低。

　　由於6月合約收盤時持倉量回落至9230手，根據中金所規則，不足1萬手持倉會員名單不予以公佈（當月合約除外）。鋻於此，6月合約增倉部分，是否係5月合約上的資金減倉所致，尚不能準確判定。

聲明：中國網絡電視經濟臺所載視頻、文章、數據等內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。