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長江證券融資融券部近日推出一款名為“融行天下 對對贏”的策略産品。這是業內首款融資融券策略産品，其策略核心是配對交易。
配對交易是美國華爾街的一种經典量化投資策略，通過跟蹤同一行業內業務相似、歷史股價具有一定相關性的兩隻股票，當二者的價差偏離一定區間時，買入近期的弱勢股，融券賣出近期的強勢股，等二者的價差回歸正常時，平掉所有倉位，了結全部負債。基於上述配對交易思想，長江證券融資融券部策略研究團隊對A股全部證券進行歷史實證分析，尋求最適合中國市場的配對交易策略。通過一年多來的研究以及對歷史1000多個交易日的滾動回溯跟蹤，尋找出最具配對交易條件的股票對，通過“對對贏”策略産品提供給客戶。
長江證券融資融券部“對對贏”研究團隊負責人介紹，“對對贏”的最大優勢就是低風險、收益穩定，由於“對對贏”通過同時做多和做空，保持相反方向的持倉頭寸，實現對衝市場風險的目的。未來將加大對其他融資融券量化投資策略的研究力度，尋找更多適用於中國證券市場和投資者的融資融券策略産品。(朱茵)
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