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持倉分析:空頭主力發力 多頭抵抗積極

發佈時間:2012年03月27日 21:05 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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  伴隨期指價格下行的是總持倉走高,日內盤中持倉不斷創新高。空頭主力再度發力,但多頭抵抗積極,日內期現價差走高。

  總持倉逼近歷史高位

  上周空方繼續發力攻擊,週五盤後期指總持倉量64011手,逼近歷史最高位。

  期指盤中存在空方發力的跡象。一分鐘高頻數據上,上週五個交易日中,期指四份合約日內持倉量極值不斷抬升,分別為65338手、66557手、71639手、72011手、74019手。週三週四週五盤中持倉量高點基本與價格的低點對應,尤其週五盤中持倉量創出歷史新高,價格為全周最低,空方發力打壓。

  空方主力增倉明顯

  中金所公佈的持倉數據同樣體現出空方的發力。上週五1204合約前20名多方席位共持買單35891手,前20名空方席位共持賣單44351手,凈空持倉8460手,較上一交易日擴大1312手。空方席位上,光大期貨、中證期貨、華泰長城席位分別大筆增持賣單1001手、642手、492手。多方前20席位增倉合計1493手,低於空方席位,並且增倉較空方而言顯得零散,僅國泰君安、魯證期貨席位增持買單超過300手。重點席位上,"空軍司令"中證期貨席位上週五凈空持倉量較前一交易日擴大582手至7355手,為全周最高。

  雖然市場經歷了今年以來最大單周跌幅,但多方並未完全放棄抵抗,主要體現在期指價差上。儘管全周價格重心不斷下移,但1204合約基差卻走高,五個交易日日內平均期現價差為6.44、9.8、11.44、11.09、13.57。此外,分鐘數據上,週五1204合約價格降至全周最低,但期現價差全周盤中首次超過20點,是多方試圖低位承接的表現。

  向下尋支撐

  主要席位中,上週五個交易日,海通期貨與上海東證凈持倉量變化準確"命中"其中四日的期指日內漲跌。週五海通期貨凈空持倉量擴大215手至2447手,上海東證縮減其凈多持倉量273手,均"暗示"週一日內下跌。在空方反擊的背景下,筆者預計短期市場仍將向下尋求支撐。

  (作者單位:長江期貨)

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