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日內持倉創出新高 期指向下動力不減

發佈時間:2012年03月27日 07:56 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  上周股指期貨遭遇重挫,主力合約連續第三周收陰,全周跌幅達到2.31%。期指四個合約日內持倉持續維持在高位,特別是日內持倉在上週五達到74019手的歷史新高,且盤中持倉量高點基本與價格的低點對應,説明多空雙方在目前點位的分歧依然巨大,但空方佔據優勢。業內人士分析,在此背景下,期指或仍有下探的空間。

  空方依然佔據優勢

  目前市場走勢令多空雙方的心態都有些微妙,上周多頭的信心逐步消退,但空頭的熱情逐步高漲。

  上週一,期指四個合約小幅收紅,主力空頭中證期貨等席位也大幅減倉,似乎明確利好多方。然而,主力合約IF1204轉正首日就出現貼水,並且多方過於謹慎,表現在增倉不積極、主力合約頻現價差背離。

  而多頭的猶豫使其在第二天就遭遇了滑鐵盧。上週二,期指四個合約大跌,場內外空頭上演接力賽,輪番打壓,逾30點的大陰線吞沒了此前得之不易的漲幅,並且IF1204合約幾乎收于日內最低點。

  接下來的兩個交易日,期指主力合約連收兩日“十字星”,幾乎以平盤報收,説明多頭並不甘心失敗,仍希望有所作為。有意思的是,上週三甚至有市場人士指出,其追蹤期指的相關指標發出看漲信號。上週四,一線主力中證期貨、國泰君安期貨、海通期貨等席位上的多空雙方徘徊不定,有些亂了分寸。但是,即使連續兩日報收“十字星”,主力合約的重心也仍然在下移,説明空方依然佔據優勢。

  上週五空方終於集中爆發。期指縮量下跌,全天收出一根大的陰線,盤中不斷下挫創新低,整體呈現弱勢。

  日內持倉屢創新高

  根據長江期貨提供的一分鐘高頻數據,上週五個交易日中,期指四份合約日內持倉量極值不斷抬升,分別為65338手、66557手、71639手、72011手、74019手。這一數據説明上週期指多空雙方分歧很大,日內博弈十分激烈。

  長江期貨資深分析師王旺指出,上週三至上週五的三天中,盤中持倉量高點基本與價格的低點對應,尤其是上週五盤中的持倉量創出歷史新高,價格為全周最低,反映空方發力打壓。

  上週五,根據中金所盤後公佈的數據顯示,空方前二十位主力大增空單2789手,相反多方主力僅增倉1493手。具體席位來看,盤中多頭主力席位較為一致,前5席位有4席增持多單,數量達到673手,其餘15席中有12席增倉,總共增持1329手,與前五位一線主力一致。相對來説,在空方陣營中,一線主力大舉增倉,其中最引人注目的是排名第五的光大期貨,總共增持1001手,前5席中只有1席減持,且數量非常小,僅為6手,第6-20席空單合計增持雖沒有前5席位多,但是整體力度還是相當大的。

  廣發期貨分析師焦敏娟認為,上週五盤中多方嘗試拉升但是後繼力量明顯不濟,午後空方大舉加倉,不斷打壓市場人氣,多方力量變得虛弱,雖有增持但是量能不足。

  “在空方反擊的背景下,預計短期市場仍將向下尋求支撐。”王旺説。

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