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國債期貨倣真交易難覓跨期套利機會

發佈時間:2012年03月22日 22:12 | 進入復興論壇 | 來源：中新網 | 手機看視頻

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　　19日，國債期貨倣真合約延續上週五的小幅漲勢，三合約間價差維持窄幅波動，並無明顯跨期套利機會。

　　截至收盤，TF1206報收于97.87元，較前一交易日結算價上漲0.02元，漲幅為0.02%；TF1209報收于97.89元，與前一交易日結算價持平；TF1212報收于97.93元，上漲0.04元，漲幅為0.04%。

　　從持倉來看，TF1206、TF1209、TF1212分別增倉1260手、104手、1794手，三個合約總持倉為83601手，較前一交易日80443手有所增加。從交易量來看，TF1206、TF1209、TF1212三個合約的成交量依次為19091手、17318手、9217手，總成交量為45626手，較前一交易日36115手大幅增加，而倣真交易金額逾446億元，為近四個交易日的最高。

　　中證期貨分析師魏周暉指出，週一國債市場資金面略顯寬鬆，銀行間債券7天質押式回購利率維持在2.89%附近，較上一交易日收盤下降1BP，處於歷史較低位置。受資金面寬鬆的影響，國債現貨市場盤整為主，銀行間市場略有上漲，交易所市場沒有明顯趨勢性。國債期貨倣真合約走勢平穩，整體上延續了上週五的小幅上漲，三合約間價差維持在0.02-0.03元之間，沒有明顯跨期套利機會。本報記者熊鋒

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