央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 新聞臺 > 新聞中心 >

國債期貨倣真交易 難覓跨期套利機會

發佈時間:2012年03月22日 22:12 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua01 -->

更多 今日話題

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua02 -->

更多 24小時排行榜

壟!-- /8962/web_cntv/dicengye_huazhonghua03 -->

  19日,國債期貨倣真合約延續上週五的小幅漲勢,三合約間價差維持窄幅波動,並無明顯跨期套利機會。

  截至收盤,TF1206報收于97.87元,較前一交易日結算價上漲0.02元,漲幅為0.02%;TF1209報收于97.89元,與前一交易日結算價持平;TF1212報收于97.93元,上漲0.04元,漲幅為0.04%。

  從持倉來看,TF1206、TF1209、TF1212分別增倉1260手、104手、1794手,三個合約總持倉為83601手,較前一交易日80443手有所增加。從交易量來看,TF1206、TF1209、TF1212三個合約的成交量依次為19091手、17318手、9217手,總成交量為45626手,較前一交易日36115手大幅增加,而倣真交易金額逾446億元,為近四個交易日的最高。

  中證期貨分析師魏周暉指出,週一國債市場資金面略顯寬鬆,銀行間債券7天質押式回購利率維持在2.89%附近,較上一交易日收盤下降1BP,處於歷史較低位置。受資金面寬鬆的影響,國債現貨市場盤整為主,銀行間市場略有上漲,交易所市場沒有明顯趨勢性。國債期貨倣真合約走勢平穩,整體上延續了上週五的小幅上漲,三合約間價差維持在0.02-0.03元之間,沒有明顯跨期套利機會。本報記者 熊鋒

熱詞:

  • 國債期貨
  • 國債現貨市場
  • 套利機會
  • 期貨分析師
  • 國債市場
  • 質押式回購
  • 資金面
  • 漲幅
  • 交易金額
  • 交易所市場