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國債期貨倣真交易難覓跨期套利機會

發佈時間:2012年03月21日 03:44 | 進入復興論壇 | 來源:中證報 | 手機看視頻


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  19日,國債期貨倣真合約延續上週五的小幅漲勢,三合約間價差維持窄幅波動,並無明顯跨期套利機會。

  截至收盤,TF1206報收于97.87元,較前一交易日結算價上漲0.02元,漲幅為0.02%;TF1209報收于97.89元,與前一交易日結算價持平;TF1212報收于97.93元,上漲0.04元,漲幅為0.04%。

  從持倉來看,TF1206、TF1209、TF1212分別增倉1260手、104手、1794手,三個合約總持倉為83601手,較前一交易日80443手有所增加。從交易量來看,TF1206、TF1209、TF1212三個合約的成交量依次為19091手、17318手、9217手,總成交量為45626手,較前一交易日36115手大幅增加,而倣真交易金額逾446億元,為近四個交易日的最高。

  中證期貨分析師魏周暉指出,週一國債市場資金面略顯寬鬆,銀行間債券7天質押式回購利率維持在2.89%附近,較上一交易日收盤下降1BP,處於歷史較低位置。受資金面寬鬆的影響,國債現貨市場盤整為主,銀行間市場略有上漲,交易所市場沒有明顯趨勢性。國債期貨倣真合約走勢平穩,整體上延續了上週五的小幅上漲,三合約間價差維持在0.02-0.03元之間,沒有明顯跨期套利機會。(熊鋒)

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