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國債期貨倣真交易評述：關注跨期套利機會

發佈時間:2012年03月21日 09:44 | 進入復興論壇 | 來源：期貨日報 | 手機看視頻

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　　週二國債期貨倣真交易維持了盤整走勢，三個合約均無明顯漲跌，TF1206合約報收97.88，TF1209合約報收97.92，TF1212合約報收97.93。TF1206合約全日成交24552手，持倉63299手，明顯大於TF1209和TF1212，流動性最強，主力合約特徵明顯。

　　值得注意的是，週二盤中TF1209和TF1212合約的價格一度非常接近，甚至出現貼水，低升水為投資者提供了跨期套利的機會。合約間的升水主要反映對未來三個月利率的預期和這三個月的時間成本。中金所對國債期貨合約收取3%的保證金，在考慮備用資金後按5%資金成本計算，TF1212相對TF1209的合理升水應該在0.0438%（按3月20日收盤價計算為0.0428元）。投資者可以做多TF1212合約，做空同樣數量的TF109合約，等待價差擴大後獲利。

　　（中證期貨魏周暉）

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