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週三期指前20席位總持倉和凈空持倉繼續回落，多空雙方表現謹慎。近期期指大幅貼水可能是由於套保盤比例大幅提高所致，説明市場處於空頭格局。
多空雙方均表現謹慎
週三期指前20席位雙向減倉，力度相當。其中，總持買單減少了1223手，總持賣單減少了1294手。當日主力席位總持倉繼續回落至58620手，凈空持倉5797手，為4月18日以來的低點。近期，指數調整至半年線區域，多空雙方均表現謹慎。
短期贏家開始大幅加多
在多空雙方均以減倉為主的情況下，週三光大期貨和大華期貨席位分別小幅加空280手和336手，不過這兩個席位資金近期並未踏準市場節奏，可參考性大打折扣。相比之下，上海東證席位大幅加多645手更值得注意，該席位近期較好地把握了市場節奏，其中週二選擇減多增空，凈空持倉增加了900手之多，較好地把握了週三的行情。週三該席位大幅加多後，週四期指能否隨之反彈值得關注。
空頭格局顯現
近期期指和現指背離幅度較大，IF1206合約在成為現月合約的第二個交易日，便罕見地貼水于現指20個點。筆者認為，雖然其中含有股市集中分紅期內期指定價相對偏低的因素，但這並不是主要原因。影響基差變動的因素有很多，但從根本上來講，期指大幅貼水説明市場處於空頭格局，套保盤佔比的大幅度提高有可能是造成近期期指貼水的主因。在主力空頭看空後市的情況下，期指延續弱勢的可能性較大。
（作者：方正期貨 王飛）
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