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期指總持倉創新高 多空逾185億留倉博弈

發佈時間:2012年03月28日 21:24 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  185億!昨日,期指總持倉再度創出上市以來的新高,多空擁185億資金留倉博弈,説明目前多空分歧巨大,雙方都不願主動離場。截至26日收盤,主力合約IF1204幾乎平盤報收在2568.8點,較前一交易日結算價微漲1.4點,漲幅為0.05%;IF1205合約報收2580.8點,上漲1.8點,漲幅為0.07%。IF1206、IF1209合約分別報收2592點、2620點,各自漲幅為0.12%、0.02%。截至昨日收盤,滬深300現指報收2555.44點,較前一交易日結算價小幅上漲2.5點。

  值得注意的是,期指昨日全天異常平靜,四合約總成交量僅為20萬手,較上一交易日銳減30%以上,並且主力合約IF1204窄幅波動,最高價與最低價僅相差16.8點,是近8個月波動最小的一天。不過在業內人士看來,這或許只是多空大戰來臨前的短暫寧靜。

  總持倉再創新高

  昨日,期指總持倉達到65965手,時隔7個交易日後再度創出了上市以來的新高。按照近月合約18%保證金和遠月合約20%保證金計算,四大合約留倉的多空資金達到了185億。

  值得注意的是,在最近的連續八個交易日之中,期指總持倉有五日在6萬手之上,並且接連兩次創出上市以來的新高,多空分歧之大,自期指上市以來也十分罕見。

  3月1日,期指總持倉首次突破6萬手大關,當時創出了歷史新高,日K線收出“十字星”,而在此前的兩個交易日也收出兩個十字星,説明多空爭奪激烈。此後的第二個交易日,期指大幅反彈,但是強勢未能持續,再度遭到空方打壓,期指震蕩下行。期指昨日走勢與3月1日持倉創新高時走勢類似,同樣報收十字星,而此前的三個交易日中有兩日報收十字星,同樣説明目前多空分歧巨大。

  雖然期指昨日行情看似平淡,並且現指量能也大幅萎縮,但是長江期貨資深分析師王旺認為,期指多空爭鬥昨日並不“簡單”。一方面,期指空方繼續施壓,期指總持倉創新高,並且盤中持倉量極值繼續對應著全天最低價,也是調整以來的最低價。另一方面,多方抵抗力量也有所增強,主要體現在期指期現價差繼續走高,IF1204全天平均升水14.25點,繼上週五後繼續擴大。從日內價差變化來看,現指日內低位的時候,價差並不低甚至為日內高位,也是多方抵抗的表現。

  期指透露偏多信號

  在多空雙方大戰的前夕,期指透露偏多的信號。

  昨日,最遠端的隔季合約IF1212基差均值達66.70點,創出近期新高。對此,國泰君安期貨分析師胡江來認為,該指標釋放出看多的操作信號。並且,觀察滬深300現貨指數收盤前30分鐘,比較前後各15分鐘時間的主力價格均值,後者大於前者説明參與者存在做多跡象。而在期貨收盤前15分鐘,價格呈現較均勻的上行跡象,也佐證了對後市持利好態度的情緒開始升溫。胡江來説,依據基差、價差階段性均值比較,市場均有看多操作的思路。

  中證期貨研究部副總經理劉賓也認為,期指一旦觸及多空雙方的止損位,則行情盤中的趨勢性可能會較為明顯。從技術形態來看,IF指數在半年線的支撐上成功止跌企穩,收得小十字星,盤面上不會太過悲觀。操作上建議暫時觀望,若本週後半段出現更明確的反彈信號,可選擇輕倉入場。

  此外,昨日套利交易者有較好的機會。胡江來指出,期指基差延續上週五的抬升態勢,盤中重心上移跡象明顯。日內10%時間,主力合約基差在17.89點上方運行,套利者建倉時間充裕。

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