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業績比較基準約束或促股基投資標的回歸滬深300
業內人士分析，受藍籌股價值挖掘、退市制度完善和監管部門擬建基金業績比較基準約束機制等因素影響，基金的股票投資可能向滬深300回歸。銀河證券基金研究中心的測算數據顯示，如果嚴格要求股票方向基金的股票投資組合和基金契約中的業績比較基準相符，可能導致基金業調倉2000億元買入滬深300指數成份股。
證監會基金部負責人日前介紹了建立基金業績比較基準約束機制的基本思路，在業內引起高度關注。業內人士表示，如果監管部門加強對基金産品偏離基準的監管，可能導致基金調倉買入藍籌股。
據中國銀河證券基金研究評價系統的數據，截至2011年12月31日，在股票方向基金12651億元持股市值中，8714.39億元是滬深300成份股，佔比為68.88％；3936.34億元是非滬深300成份股，佔比為31.11％。根據每只基金契約中的業績比較基準和投資策略約定，逐一判斷並確定每只基金滬深300成份股分佈的基準值後，再根據基準值和實際值的差異，大致可以計算出每只基金股票組合的調整金額。
銀河證券基金研究中心的大致測算顯示，股票方向基金需要調整的金額大約為2000億元，即在現有股票組合中，需要賣掉非滬深300成份股2000億元，買入滬深300成份股2000億元。
銀河證券基金研究中心分析，新近發行的兩隻滬深300ETF基金合計募集530億元，其中現金認購估計為300多億元。ETF基金上市時須達到滿倉，如果這兩隻滬深300ETF基金要在5月下旬上市，預計每天大約需斥30億元建倉。（李良）
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