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股指期貨市場“緩衝器”效應日益顯現

發佈時間:2012年04月16日 02:48 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  股指期貨市場“緩衝器”效應日益顯現 日均成交金額突破2123億元

  新華網廣州4月14日專電(王凱蕾、廖飛)股指期貨自2010年4月16日推出以來,即將滿兩周歲。華泰長城期貨有限公司副總裁王俊卿在接受記者採訪時表示,股指期貨對於A股市場投資者的積極影響正不斷顯現,一方面為客戶對衝了風險,有效地起到了市場“緩衝器”的作用;另一方面其價格發現功能得到進一步加強,期現價格偏離機會越來越低。

  截至3月31日,股指期貨市場開戶總數已超過94000戶,每日成交金額突破2123億元,順利實現23個合約的到期交割。“股指期貨兩年來實現平穩、理性運營。期貨現貨價格相關度高,套利空間不斷收窄,每個到期日合約交割平穩,沒有一例到期日效應,沒有一家會員被交易所強制平倉。”王俊卿説。

  記者了解到,在股指期貨推出初期,市場上存在一定投機傾向,個人投資者比例過高,套利頻率、套利空間都較大,市場成交持倉比例曾達到20多倍,而高成交持倉比反映了市場初期超短線交易的盛行。為此,中金所在2010年第四季度出臺異常交易監控等一系列措施抑制過度投機,並完善相關制度規定以及優化市場參與投資者結構。目前,股指期貨成交持倉比已經回落到5至10倍,低於國際通行水平。

  王俊卿介紹,自2011年以來,機構投資者、包括大量程序化交易的專業投資者的加入,使得市場投資者結構明顯優化。截止到2012年3月份,全市場法人賬戶達到1868個,法人交易量佔市場交易總量的5%左右,持倉量佔到35%。(完)

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