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倫敦同業拆借利率疑被操縱

發佈時間:2012年03月15日 10:48 | 進入復興論壇 | 來源:中國經濟網 | 手機看視頻


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  美國、加拿大、歐洲和日本正調查大型銀行是否借助操縱一項國際關鍵利率牟利。這項利率是倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)。全世界總額350萬億美元的金融産品參照這一利率。

  掩蓋自身金融困境

  美國司法部上周告知一名聯邦法官,司法部正就涉嫌操縱Libor的行為展開刑事調查。美國有線電視新聞網報道,瑞士、英國、加拿大等國同樣介入調查。

  執法人員在過去18個月間對一些銀行實施監控,以調查交易員是否在2007年下半年和2008年信貸危機發酵期間,借助在英國倫敦的電子報價過程,提交人為的偏低Libor報價,掩蓋銀行日益加劇的金融困境。

  Libor的利率定價過程幾乎26年沒變,而這一利率是用以觀察全球金融體系健康狀況的關鍵指標。Libor上漲,意味銀行間趨向於樂意互相放貸。與此同時,Libor擔任住房抵押貸款和金融産品日常交易的基礎利率。例如,美國執行浮動利率的住房抵押貸款,其利率就與Libor挂鉤。

  鋻於這一利率基於銀行自身提交的利率估值,而非真實貸款數據,長期以來遭到詬病。批評者認為,銀行具有低報利率估值冒充健康的動機。

  美國紐約大學斯特恩商學院教授羅莎 阿夫蘭特斯─梅茨説,即使Libor的微弱變動都能引發“資源重新配置,因為它的應用那樣廣泛”。

  英國《金融時報》11日報道,如果調查證實大型銀行果真操縱Libor等關鍵利率,這些銀行將陷入鉅額賠償和集體訴訟等司法和監管漩渦。

  “明星”員工受懷疑

  一些銀行已經配合調查,甚至主動檢舉自己的員工,以期獲得寬大處理。

  例如,美國花旗銀行倫敦分行的多名員工懷疑,“明星”員工托馬斯 海斯曾改變銀行日元Libor報價。

  日本證券交易監督委員會説,代稱“B交易員”的花旗員工自2009年12月起不斷要求其他員工修改提交的日元Libor報價。6名熟悉案情的人士指認,“B交易員”正是海斯。

  為花旗工作前,他曾為瑞士銀行賺取鉅額利潤。受到相關指控後,海斯離開了花旗。

  瑞士銀行去年12月同樣遭到日本監管部門調查,原因是一名代稱“A交易員”的員工自2007年以來嘗試影響瑞銀提交的日元Libor等利率報價。6名熟悉案情的人士指認,“A交易員”也是海斯。

  隨著調查進展,瑞銀勒令在瑞士蘇黎世工作的一些高級交易員停職。

  卜曉明(新華社供本報專稿)

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