外管局關於人民幣對外匯期權交易有關問題的通知

　　六、銀行在銀行間外匯市場開展期權交易，應向外匯局備案取得期權交易資格。

　　銀行申請開展銀行間外匯市場期權交易，除應具備本通知第二條規定的第至項條件外，還應具備以下條件：取得外匯局備案核準的銀行間外匯市場人民幣外匯遠期交易資格3年以上；具有符合中國外匯交易中心的期權交易系統技術規範的軟硬體設備。

　　銀行可以單獨開辦銀行間外匯市場期權交易或與對客戶期權業務同時申請。如單獨申請開辦銀行間外匯市場期權交易，參照執行銀行間外匯市場人民幣外匯遠期交易的市場準入管理程序；如同時申請開辦兩項業務，由銀行總行向外匯局備案。

　　銀行備案申請開展銀行間外匯市場期權交易，除應提交本通知第四條規定的第至項文件和資料外，還應提交以下文件和資料：開展銀行間外匯市場期權交易的申請報告、可行性報告及業務計劃書；由外匯交易中心出具的符合期權交易系統技術規範的軟硬體設備的證明。

　　七、銀行辦理期權業務，應將期權的Delta頭寸納入結售匯綜合頭寸統一管理。銀行應選擇適當和公認的計量方法，基於合理的、符合市場水平的假設前提和參數，準確計量Delta頭寸。

　　銀行計量Delta頭寸的方法和參數原則上參照外匯交易中心發佈的有關業務指引。銀行因選擇其他方法計量Delta頭寸而與按照業務指引計量的值存在明顯差異的，應及時向外匯局報告説明。

　　八、貨幣經紀公司開展期權經紀服務，應按照《國家外匯管理局關於印發<；；貨幣經紀公司外匯經紀業務管理暫行辦法>；；的通知》的規定，依法取得期權經紀服務資格併合規開展業務。

　　九、銀行應按照本通知的要求，向外匯局報送期權業務相關統計報表。

　　銀行應將客戶對期權的行權視為遠期結售匯履約，按照《國家外匯管理局關於印發<；；銀行結售匯統計制度>；；的通知》的規定，納入《銀行結售匯統計月報表》的遠期結售匯履約統計。

　　《銀行結售匯綜合頭寸日報表》的報表內容執行本通知附件1的要求。

　　銀行應于每月前10個工作日，向外匯局報告上月本行的期權業務狀況。