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今年以來，跌宕起伏的行情持續考驗基金投資管理能力。然而，以數量化投資著稱的量化基金一枝獨秀，逐漸從震蕩市中脫穎而出。銀河數據統計顯示，2012年一季度，上證綜指上漲2.88%，同期標準股票型基金平均業績為0.31%，而按照Wind分類的13隻量化基金，其平均業績為2.92%，大摩多因子基金更是取得7.65%的正收益，在量化基金中排名第一，超越同期上證指數4.77個百分點。
摩根士丹利華鑫基金量化投資團隊負責人劉釗認為，除了抗情緒干擾，劉釗認為量化投資的優勢還在於有一套完整、科學的投資體系。比如，大摩多因子量化基金將大量數據或者實踐證明的有效策略通過數量化模型固定下來。進而按照模型的指令，通過計算機將大量股票收集到一起統一分析，較傳統的研究員選股可覆蓋更廣泛的股票。在考察個股投資價值時，收集與計算多方面的數據和信息，分析體系更完整。同時，投資流程和分析方法高度科學，避免過分誇大的個體性事件，從數據與事實出發尋找價值。大摩多因子基金經理張靖表示，嚴格的紀律性是量化投資明顯區別於主動投資的重要特徵，在基金運作中，主觀判斷也會出現和量化模型相左的情況，但會堅持量化投資的紀律，相信模型判斷的長期穩定性，不會盲目去調整改變。
（上研）
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