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國債期貨倣真交易套利空間消失

發佈時間:2012年03月25日 22:12 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  22日,國債期貨倣真交易三個合約全線上揚,結束了前兩個交易日的分化走勢。值得注意的是,三個合約回歸到正常範圍,前兩個交易日的明顯跨期套利機會消失。

  截至昨日倣真交易收盤,TF1206報收于97.89元,較前一交易日結算價上漲0.01元,漲幅為0.01%;TF1209報收于97.91元,比前一交易日結算價上漲0.02元,漲幅0.02%為三個合約最大;TF1212報收97.93元,上漲0.01元,漲幅0.01%。

  昨日,三個合約持倉均增加,總持倉為87167手,較前一交易日增加1840手。從成交量來看,昨日TF1206合約依然最為活躍,成交34447手,而三個合約總成交達48349手,較前一日有所回落。

  中證期貨分析師魏周暉指出,昨日並沒有出現前兩個交易日曾出現的明顯跨期套利機會,TF1206價格倒挂的現象消失,TF1206、TF1209和TF1212三合約的價差恢復到正常範圍,跨期套利空間消失。此外,從現實資金面來看,週四的SHIBOR利率繼續上漲,7天利率上漲至3.1683%,預計SHIBOR利率上漲趨勢近期仍會延續,所以國債期貨倣真合約價格仍將繼續承壓。本報記者 熊鋒

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