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國債期貨倣真交易昨現套利良機

發佈時間:2012年03月23日 10:34 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  遠期合約升水盤中趨零

  20日,國債期貨倣真交易三個合約走勢出現分化,由此讓TF1209和TF1212合約出現了難得的跨期套利機會。

  截至昨日倣真交易收盤,TF1206報收于97.87元,較前一交易日結算價上漲0.01元,漲幅為0.01%;TF1209報收于97.89元,與前一交易日結算價下跌0.01元,跌幅為0.01%;TF1212報收97.92元,與前一交易日結算價持平。

  從持倉來看,TF1206、TF1209分別減倉373手、510手,而TF1212增倉1482手,三個合約較前一交易日凈增倉599手,維持本週以來的增倉勢頭。

  從交易量來看,TF1206、TF1209、TF1212三個合約的成交量依次為24552手、7403手、6688手,總成交量為38643手,較前一交易日45626手的成交量大幅減少。據海通期貨數據統計,昨日倣真交易金額逾407億元,較前一交易日的446億元有所回落。

  東證期貨分析師章國煜表示,昨日資金面持續寬鬆,且未來7天回購利率有望回落至2.6%附近,這有利於國債期貨倣真合約價格的上行。值得一提的是,盤中TF1209和TF1212合約的價格一度非常接近,遠期合約升水幾乎為0。中證期貨分析師魏周暉指出,TF1212相對TF1209理應存在合理升水,所以昨日的低升水為投資者提供了跨期套利的機會。倣真交易參與者可以利用二者間的價差進行套利,即做多TF1212合約、做空同樣數量的TF109合約,待價差擴大後獲利。(熊鋒)

  (來源:新華網)

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