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信誠基金吳雅楠：分級基金可實現T+0套利

發佈時間:2012年01月12日 00:52 | 進入復興論壇 | 來源：人民網 | 手機看視頻

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　　信誠滬深300分級基金擬任基金經理吳雅楠表示，如果巧妙結合股指期貨和目前正在發行的信誠滬深300指數分級基金，將使得無風險的T+0套利交易得以實現。

　　吳雅楠指出，分級基金進行T+0套利可以分為三個步驟操作：建立底倉──套利──恢復底倉。以滬深300分級基金為例，投資者的底倉分別為1000份的基礎份額、500份A份額和500份B份額，在分級基金出現溢價的當天，投資者同時將500份底倉的A、B份額在二級市場賣出，申購1000份基礎份額，並將底倉的1000份基礎份額進行拆分。如果出現折價，則進行反向操作。這樣操作的結果是在維持底倉不變的同時，實現了T+0的套利。

　　吳雅楠介紹，截至目前，滬深300指數仍是國內股指期貨的唯一標的，因此滬深300指數分級基金無疑是執行T+0套利的最佳選擇。作為以滬深300指數為跟蹤標的的指數分級基金，投資人可以賣空滬深300股指期貨，對衝市場下跌的系統風險，實現最純粹的無風險T+0套利。

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