銀監會力推月度日均存貸款監測防流動性風險

　　繼資本充足率之後，流動性指標將日益成為監管層的重要抓手。

　　一位接近監管層的知情人士昨日向《第一財經日報》透露，近來銀行業流動性風險的上升，已經引起了監管層的警覺。監管層要求，銀行需重視流動性風險的壓力測試，按照自身業務的複雜程度，至少按季開展壓力測試工作。

　　該知情人士還透露，監管層希望銀行建立月度日均存貸款的統計制度，並按月度日均存貸款監測流動性水平，摒棄按月末、季末時點數據進行業績考核的做法。

　　流動性指標敲響警鐘

　　“近一段時期以來，國內銀行業的流動性風險開始出現上升的跡象。”上述知情人士透露，第四次經濟金融形勢分析通告會上，銀監會主席劉明康就此問題也做了特別部署。

　　監管層內部數據顯示，銀行業金融機構流動性比例自2008年末以來一直在下降：2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月，流動性比例分別為49.8%、46.4%、44.7%和43.5%。

　　“此外，伴隨著2009年信貸的高速增長，中國銀行業的中長期貸款佔比也有了明顯的上升，而同期定期存款佔比卻出現下降局面。”一位國有大行人士表示，一升一降，資産期限的錯配給商業銀行管理流動性帶來了一定的壓力。

　　監管層內部數據顯示，2008年6月末，銀行業中長期貸款佔比51.6%，而到了2010年9月末，這一比例則上升至60%；定期存款方面，2008年6月末佔比為40.7%，到了2010年9月末，則降至38.2%。

　　上述兩個變化引起了監管層的高度警覺。事實上，我國銀行業的資金來源，主要以吸收存款為主。在制度設計上，監管層還要求銀行業存貸比控制在75%以下，即銀行貸款規模不能超過存款規模的75%。因此，中國銀行業流動狀況素來良好。

　　“金融危機中，雷曼、貝爾斯登因流動性惡化倒閉。加強流動性風險的監管也是此次金融危機的教訓之一。”上述國有大行人士表示，因此，巴塞爾協議Ⅲ引入了新的流動性指標。

　　借鑒巴塞爾協議Ⅲ，銀監會在新四大工具實施要求簡表（討論稿）中，也加入了流動性指標，要求（流動性覆蓋率）LCR、（凈穩定資金比率）NSFR需達到100%。

　　上述知情人士表示，監管層認為， LCR和NSFR與現行的流動性監測指標相比，更具精細也更具前瞻性。目前，我國銀行業整體上已達標，大銀行的情況優於小銀行。

　　按月度日均存貸款監測流動性

　　儘管LCR和NSFR指標尚未實施，但針對目前流動性風險上升的狀況，上述知情人士還透露，銀監會要求銀行進一步加強資産的流動性和融資來源的穩定性管理。

　　“監管層還要求銀行業需重視流動性風險的壓力測試。”該知情人士表示，在遵循審慎原則設定壓力情景，並充分考慮各類風險要素之間的關聯性的前提下，按照自身業務的複雜程度，至少按季開展壓力測試工作。

　　事實上，2009年的信貸高增長，導致的2010上半年存貸比驟升，已或多或少暴露了我國銀行業潛在的流動性問題。

　　我國銀行業貸存比等流動性指標多為月末、季末時點數據，而商業銀行機構內部也以月末、季末為業績考核的時點。在這種壓力之下，每逢季末，吸收存款成了商業銀行的工作重心。

　　“許多銀行‘規模情結’根深蒂固，熱衷於市場排名和份額，片面倚重時點規模考核，導致高息攬儲、違規吸存的現象屢禁不止。”上述知情人士表示。

　　就在9月份，銀監會還曾嚴查了一批違規攬儲的商業銀行機構及個人，查處地域涉及上海、河北、山東、深圳等多地，多家銀行被查處。

　　某國有大行人士認為，這種以犧牲議價能力和風險控制為代價的短期化行為，不僅使監管數據失真，而且人為扭曲資金市場供求狀況，加劇銀行體系內部流動性的波動。

　　針對這些問題，上述知情人士表示，監管層要求銀行建立月度日均存貸款的統計制度，並按月度日均存貸款監測流動性水平。摒棄按月末、季末時點數據進行業績考核的不科學做法。(第一財經日報)