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國債期貨倣真交易 平穩進入首個交割周

發佈時間:2012年03月06日 11:05 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  昨日,國債期貨倣真交易三個合約小幅上漲,平穩進入首個交割周。

  根據中金所國債期貨倣真合約的設計,合約到期月份的第二個星期五是國債期貨倣真合約的首個交割日,對應TF1203的交割日是本週五(3月9日)。業內人士表示,雖然中金所的倣真合約規定國債期貨採取實物交割的方式,但由於是倣真交易,所以只能採取平倉的方式,而交割結算價為最後交易日全天成交量加權平均價。

  截至昨日收盤,下月合約TF1203報收于97.76元,較前一交易日結算價上漲0.01元,漲幅為0.01%;下季合約TF1206報收于97.86元,上漲0.03元,漲幅為0.03%;隔季合約TF1209報收97.93元,上漲0.01元,漲幅為0.01%。

  從持倉成交來看,TF1203持倉減少4165手,而TF1206、TF1209合約持倉增加3306手、1777手,三個合約總持倉為77381。三個合約的成交量依次為10081手、18018手、16164手,總成交量為44263手。而持倉、成交量整體維持下降趨勢。

  對於即將交割的TF1203合約,中證期貨分析師魏周暉指出,比較週一期市收盤後銀行間債券市場符合交割條件的部分國債,折合轉換因子後的價格與TF1203合約的收盤價相差很小,留給市場的套利空間基本保持在0.5%之內,説明國債期貨倣真合約市場運行平穩,流動性也良好。

  

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