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巨陰重挫多頭信心 期指短期或延續調整

發佈時間:2012年03月15日 08:34 | 進入復興論壇 | 來源:每經網-每日經濟新聞 | 手機看視頻


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  股指期貨四個合約昨日午後斷崖式下跌,上演了今年以來最急跳水,出乎市場預料。

  截至收盤,原主力合約IF1203報收2613.8點,較前一交易日結算價大跌63點,跌幅為2.35%;新主力合約IF1204報收2622點,大跌66.2點,跌幅為2.46%。IF1206、IF1209合約分別報收2643.6點、2674.4點,各自跌幅為2.26%、2.12%。

  目前,從期指持倉來看空頭佔據了優勢,但是大跌時的期現價差放大卻説明不乏多頭逆市接盤。業內人士分析,昨日市場的殺跌略顯不理性,預計後市將有一定修復需求,但巨陰對多頭信心衝擊很大,所以在沒有實質利好的情況下,市場仍將面臨調整。

  上演年內最急跳水

  昨日午盤前後期指走勢冰火兩重天。

  在週二大漲之後,昨日早盤高開,下月合約IF1204持倉持續增加,並且價差升水維持在較高水平,説明多頭心態相對樂觀。10點30分左右,持倉增速開始有所放緩,而價差升水幅度降低,顯示多頭信心有所減弱。

  然而,午盤之後的“暴風驟雨”卻是多頭沒有預料到的。13點25分開始,滬深300指數掉頭向下,13點34分開始,開始大幅跳水,在現貨高臺跳水的帶動之下,期指IF1204合約上演了斷崖式下跌。而此時持倉開始大幅上升,空頭開始大舉進場,價差升水也明顯縮小。“空頭在瘋狂加倉”,廣發期貨期指分析師劉奕奕説。

  對於空頭而言,昨日的大幅跳水也是在意料之外。劉奕奕説,昨日尾盤不少空頭選擇了獲利了結,持倉回到5.2萬手左右。“其實對於昨日的跳水,空頭也把握不準,所以趕緊落袋為安”。

  空頭暫居優勢

  昨日,中金所公佈的多空主力持倉數據顯示,IF1203與IF1204前20位多頭共計持有多單34632手,前20位空頭共計持有賣單42013手,凈空持倉量7381手,較昨日大幅上升1980手。

  昨日多頭變動較小,華泰長城減少611手多單,但國泰君安、廣發期貨等多頭主力選擇逆市增倉;值得注意的是空頭券商係主力的持倉變動,中證期貨、申萬期貨、海通期貨席位分別新增1058、740、594手空單,僅國泰君安席位減少779手幅度較大。劉奕奕認為,單純從持倉來看,空頭力量現在已佔上風,然而多空目前其實並沒有分出高下。

  東方證券金融衍生品首席分析師高子劍指出,上週三開始的偏空信號即IF1203合約多次出現的價差背離現象在本週幾乎沒有出現,説明期指走勢存在較大不確定性。相對而言,“我更傾向於維持偏空觀點”,他説。

  然而,在大跌之中,不乏多頭逆市增倉。特別是在原主力合約IF1203,該合約全天升貼水互現,日均貼水幅度為0.02%。但是午後現指跳水時,期現價差卻逐步震蕩走高。海通期貨分析師王娟指出,14點47分,現指達日內低點2596.22點,IF1203升水幅度卻達到0.24%,大大高於全日平均值,“這一數據與之前兩個交易日表現相似,現指下跌時多頭同樣有承接力”。

  中證期貨研究部副總經理劉賓認為,昨日市場的殺跌略顯不理性,從期指市場來看,期指在2600點暫獲支撐,但預計巨陰對多頭衝擊較大,所以沒有特別利多情況下市場需要繼續休整,但中線走勢仍存不確定性。

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