滬深300ETF的重要意義在於，可與股指期貨交易相結合。對於期現套利以及套期保值而言，ETF都是與滬深300股指期貨合約擬合度最好的現貨選擇。

　　對此，嘉實基金(博客,微博)結構産品投資部總經理楊宇認為，一方面可以為個人及機構投資者提供價格低廉、交易便捷的長期配置及波段操作的工具型産品，滿足投資者不同的投資需求；另一方面可以通過提供與股指期貨擬合度最好的現貨産品，強化股指期貨的套期保值、價格發現等功能，進一步完善我國資本市場投資工具。而為了滿足廣大投資者對滬深300ETF的本質需求，嘉實滬深300(160706,基金吧)ETF最終選擇了實物申贖模式，使得運作更為透明，成本更為確定。

　　“從投資者角度而言，以滬深300指數為標的的ETF也有望成為未來3到5年內A股市場的戰略性交易工具。”華泰柏瑞指數投資部總監張婭表示。

　　具體來説，對於指數長期價值投資者而言，在滬深300指數估值處於歷史低位時，ETF顯然是構建該核心資産最便宜、簡潔、高效的工具之一。

　　對於指數中期階段投資者而言，滬深300指數是産業景氣加速中後期的進攻選擇(強者恒強)，也是産業週期交替收縮期的防禦選擇(較低估值相對抗跌)，在這兩個階段，以滬深300指數為標的的ETF可能有較大優勢。

　　對於指數對衝、配對交易者而言，滬深300指數與中證500指數、中小板指數，作為全市場典型的大中股票指數和中小股票指數，其配對交易特徵明顯，歷史上也出現過較多的良好的對衝交易機會。

　　對於指數期現套利交易者而言，如果跟蹤合約同一標的指數的ETF能較一籃子股票或多個ETF疊加更利於操作，顯然會更受歡迎。

　　對於指數日內交易者而言，未來指數的日內高頻交易者可以運用T+0模式的ETF來實現對於A股寬基指數滬深300指數的日內高頻交易。

　　對於ETF瞬時套利者而言，T+0版的跨市場ETF解決方案，將跨市場ETF套利過程中的不確定性降低，使投資人能方便地在跨市場ETF中實現當日“現金到現金”的高資金週轉效率。

　　部分專業投資機構、券商投研相關負責人表示，由於滬深300指數目前是A股市場惟一股指期貨合約的標的指數，如果滬深300指數的ETF産品設計確實能在資金效率、交易機制等各個方面貼心考慮大、中、小投資者及套利投機者的具體需求，基於該指數的ETF的投資策略研發、新産品開發和新客戶拓展，應具有巨大空間。

　　業內人士表示，新推出的滬深300ETF能否吸引期指套利資金的關注，將主要取決於滬深300ETF的跟蹤誤差和流動性，而要做到這兩點就必須有基金規模的支撐。因此，新推出的滬深300ETF先要有一個較大的新基金募集規模，保證在産品上市一段時間內能有比較好的流動性，同時，也只有ETF管理達到一定規模，才能降低跟蹤誤差。