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四波動率加權指數明年1月發佈

發佈時間:2011年12月14日 09:44 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  上海證券交易所和中證指數有限公司14日宣佈,將於明年1月9日發佈4條波動率加權指數系列和3條基本面加權指數系列,分別是上證180、上證380、滬深300、中證500波動率加權指數和上證50、上證180、上證380基本面加權指數。已有數家基金公司表達了基於上述指數開發ETF或指數基金的意向。

  波動率加權指數是基於市值母指數的風險策略指數,其基本編制方法是以母指數為樣本空間,選取歷史波動率最小的100隻股票作為樣本股,且以歷史波動率的倒數作為權重分配依據,波動率越小則權重越大,波動率越大則權重越小,以此實現降低整個指數組合波動率(風險)的目的。上證50、上證180、上證380基本面加權指數是在不改變原指數樣本股的前提下,用以財務指標衡量的基本面價值分配樣本股的權重,緩解市值指數中“高配高估股票、低配低估股票”的現象,從而獲得更好的風險收益報酬。

  中證指數公司表示,此次波動率加權指數系列和基本面加權指數系列的推出將進一步豐富和完善上證和中證指數體系和資源,有助於推動市場指數化投資産品的發展和創新。

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