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著眼波動率和基本面 一批新指數明年初亮相

發佈時間:2011年12月14日 04:34 | 進入復興論壇 | 來源:金融投資報 | 手機看視頻


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  本報訊 上海證券交易所、中證指數有限公司13日宣佈,將於2012年1月9日正式發佈4條波動率加權指數系列和3條基本面加權指數系列,分別為:上證180、上證380、滬深300、中證500波動率加權指數,上證50、180、380基本面加權指數。

  據介紹,波動率加權指數是基於市值母指數的風險策略指數,其基本方法是以母指數為樣本空間,均選取歷史波動率最小的100隻股票作為樣本股,且以歷史波動率的倒數作為權重分配依據,波動率越小權重越大,波動率越大權重越小,以此實現降低整個指數組合波動率(風險)的目的。

  上證50、上證180、上證380基本面加權指數,是在不改變原指數樣本股的前提下,用以財務指標衡量的基本面價值來分配樣本股的權重,以緩解市值指數中“高配高估股票、低配低估股票”的現象,從而獲得更好的風險收益報酬。

  據悉,已有數家基金公司表示了基於上述指數開發ETF或指數基金的意向。 金迅

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