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歐盟將賦予監管機構獲得衍生品交易頭寸信息權利

發佈時間:2011年10月17日 07:04 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報


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  據道瓊斯通訊社報道,歐盟委員會將於本週頒布《歐盟金融工具市場法規》,賦予監管機構獲得衍生品交易頭寸信息的權利,並對投資者所持商品衍生品頭寸規模進行限制,加強對高頻率交易公司的風險管控和算法交易公司的業務監督。

  歐盟稱,該法規是遵照二十國集團加強對金融市場的監管,以及提高資本市場衍生品交易和債券交易透明度的要求制定的,旨在將歐盟成員國間存在的市場監管差異最小化。

  歐盟表示,“金融危機已暴露了資本市場現有監管工具的不足”。新規要求,場外經紀人無論在小型經紀場所還是主要交易所交易,都必須滿足大規模交易所需要的透明度要求,並且不再放寬對衍生品交易和債券交易透明度的限定條件。

  歐盟提出,鋻於今年以來衍生品交易規模爆炸性增長,國家級監管機構應有權獲取任何人所持有的衍生品頭寸的信息;監管方還應有權要求交易方減少衍生品頭寸,限制他們簽訂商品衍生品合約的行為。新規要求,商品交易場所應公佈每週不同商品市場的交易頭寸統計分析數據。此外,算法交易公司也要向各自國家的監管機構提供詳細的交易策略內容,至少每年一次。算法交易公司在交易時間內將不可以中斷算法交易策略。

  歐盟表示,新規將對一些機構的交易實行豁免政策,包括“國家退休基金和各國央行的債券交易,以及購買自己公司的企業債券等行為”。