銀監會構築四大監管新標準

　　中國銀行業改革重點將從此前的注重單個金融機構內部改革轉至 “十二五”規劃所闡述的“構建逆週期的金融宏觀審慎管理制度框架”上來。

　　本報獲悉，銀監會正在分析巴塞爾新規對中國銀行業的影響以醞釀構建新的監管標準。

　　銀監會抽取78家銀行業金融機構參加新四大監管工具的定量測算工作已于11月末進入尾聲。這一定量測算是為了驗證此前9月初銀監會根據10家銀行的數據所作出的資本定義、杠桿率、流動性指標和貸款撥備比率要求是否足夠合理。

　　接近監管機構人士表示總體上此前制定的新四大工具討論稿的要求是合理的，但是在中國特色的貸款撥備比率指標上，依然存在較大爭議。

　　參與測算的銀行人士擔憂，新四大監管指標在加強風險控制的同時，也將抑制商業銀行信貸擴張的衝動，同時吞噬商業銀行利潤。

　　新標準

　　9月，銀監會曾下發“新四大監管工具實施要求簡表（討論稿），就上述四大監管指標徵求銀行意見。10月，銀監會成立了由副主席王兆星任組長的定量測算工作組進行78家銀行業金融機構定量測算，以驗證上述討論稿的合理性。

　　參加定量測算的分別為國開行、5家國有銀行、12家股份制銀行、10家城商行、15家外資行、14家農村商業銀行等。

　　據一家商業銀行參與定量測算的人士表示，10月底，銀監會為各商業銀行試填報和進行培訓答疑，11月初各行正式填報數據，採用的是2010年6月末的口徑數據。

　　根據討論稿，在最低資本要求方面，商業銀行核心一級資本、一級資本和總資本分別為5%、6%和8%，僅第一項指標高於國際上4.5%的標準。在超額資本方面，討論稿要求留存部分不超過2.5%，反週期部分為0-2.5%，此外系統重要性銀行還需要1%的附加資本。

　　對於系統重要性銀行來説，這些指標被要求在2012年達標，而非系統重要性銀行來説，這些指標的達標時間則為2016年。按巴塞爾協議Ⅲ的提法，系統重要性銀行是業務規模較大、業務複雜程度較高，發生重大風險事件或經營失敗會對整個銀行體系帶來系統性風險的銀行。

　　討論稿還要求杠桿率指標為4%，高於國際上3%的標準，撥備/信貸餘額的指標為2.5%，這兩個指標要求系統重要性銀行和非系統重要性銀行分別在2012年年底和2016年年底達標；流動性覆蓋率和凈穩定資金比率這兩項流動性指標均為100%。

　　從統計數據來看，現實狀況是資産質量較好的股份制銀行撥備/信貸餘額平均僅1.78%，另外是流動性指標上有一些銀行未能達標，比如興業銀行的流動性覆蓋率就不到90%，杠桿率上也有一些中小銀行不到4%。

　　所有這些數據，銀監會統計部和相關工作組還在匯總分析中，並將最終形成分析報告，為對此前的討論稿進行修正提供依據。

　　參與測算的銀行人士擔憂，新四大監管指標在加強風險控制的同時，也將抑制商業銀行信貸擴張的衝動，同時吞噬商業銀行利潤，此外，中國銀行業股東分紅結構和未來再融資的情況將會被這新四大監管指標所改變。