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國泰君安期貨研究所：下月與當月合約價差日內低位-14點，正向套利參與者的建倉及展期機會缺乏。考慮到負基差利好空頭套期保值方案的收益增強，建議在週三及週四擇機執行空頭展期。
下月合約持倉量大於當月合約，預期週三將完成主力切換動作。歷史數據顯示，交割周行情波動幅度不大，風險可控，期指上市以來一貫的穩健表現，是監管舉措、投資者教育等多方面合力共同作用的結果。當日，期指三合約貼水格局未鬆動，季二合約基差持續縮窄，存在貼水可能。國內市場基差運行格局存在與海外市場接軌跡象，重回期指合約的多頭排列結構概率較小，期指成熟度不斷提高將推動期貨價格及基差等指標反饋更多先導信息。國外市場遠端合約低於近端合約、合約全線貼水，與正向套利執行便利、反向套利的融券賣出受制約有較大關聯。（黃宇 整理）
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