12月12日，上海期貨交易所召開視頻會議，上海期貨交易所副總經理霍瑞戎表示，當前由於歐債危機蔓延和全球經濟不景氣等原因，國際金融市場波動加大、風險集聚,為此，上期所及時啟動風險控制管理辦法的修訂工作，對單邊市下漲跌停板及保證金比例進行適度調整。

　　新修訂的《上海期貨交易所風險控制管理辦法》採用在漲跌停板幅度基礎上上浮的形式，即第二個漲跌停板比例在第一個漲跌停板基礎上增加3個百分點，第三個漲跌停板比例在第一個漲跌停板基礎上增加5個百分點。國泰君安期貨張猛表示，調整後，鋁和黃金在單邊市時漲跌停板幅度為5%-8%-10%，其他品種為6%-9%-11%。

　　華泰長城童長征認為，擴大漲跌停板幅度有助於化解市場風險。如果漲跌停板幅度被控制在一個狹窄的範圍之內，當市場發生劇烈風險時，過於狹小的漲跌停板空間無疑要積聚更大的市場風險。如果價格持續單方向變動而沒有成交産生，做錯方向的投資者甚至連認錯離場的機會都沒有，要背負更大的虧損空間。

　　《辦法》規定，各品種當日收盤結算時保證金比例均為在下一交易日漲跌停板基礎上增加兩個百分點，連續三天出現同方向單邊市時，第三天收盤結算時的保證金比例仍按照第二天結算時的保證金比例收取。張猛説，調整後，除鋁、黃金和天然橡膠無變化外，其他品種相較過去都有了1%的上調。

　　童長征認為，這一舉措有助於化解當市場出現單邊波動時所形成的巨大風險：保證金比例越高，杠桿作用也越小，所能産生的風險也越小。