11月23日IF1112多空主力席位前十位持倉情況

　　持多單量 持空單量

　　名次 會員 持多單量 比上交易日增減 名次 會員 持空單量 比上交易日增減

　　１ 國泰君安 ３２６５ －３００ １ 中證期貨 ５８２３ －４４８

　　２ 華泰長城 ２２５０ －８ ２ 國泰君安 ５２１６ －６７８

　　３ 廣發期貨 １８８４ ２１１ ３ 海通期貨 ３６０４ ５２

　　４ 光大期貨 １８３３ －４７ ４ 華泰長城 ３２７６ －３

　　５ 南華期貨 １８０６ ２６１ ５ 光大期貨 ２２０６ ２２２

　　６ 海通期貨 １５７２ －３９８ ６ 廣發期貨 １２３１ －５４８

　　７ 浙江永安 １４５２ －２４３ ７ 申銀萬國 １１９９ －５

　　８ 中證期貨 １２２５ ３ ８ 南華期貨 １０１７ －２０

　　９ 魯證期貨 １０８６ －１７６ ９ 中信建投 ９８９ －１３７

　　１０ 銀河期貨 １０６８ －１７２ １０ 興業期貨 ９７０ －３０３

　　□本報記者 熊鋒

　　股指期貨四個合約23日全部下跌，並且持倉連續兩日下降。

　　截至23日收盤，期指主力合約IF1112報收2586.4點，較22日結算價下跌23.6點，跌幅為0.90%，持倉減少1600手至37977手。IF1201合約報收2591.4點，跌幅為0.95%，IF1203合約報收2605.8點，跌幅為0.95%，IF1206合約報收2623.6點，跌幅為0.89%。

　　從中金所盤後公佈的IF1112合約持倉來看，多空主力均大幅減倉，但空頭減持力度更大。空頭前20位席位大減2103手至31557手，多頭前20位席位減倉606手至26006手。主力凈空持倉下降至5551手，而21日、22日分別為7735手、6751手。

　　從具體席位來看，對於空頭主力，減持成為主流動作，12個席位均減持。空方&&大哥中證期貨席位減持空單448手，已連續兩日減持空單。22日增持空單的國泰君安期貨席位23日大幅減持678手，減持數量居於空頭之首。廣發期貨席位減持548手，減持數目居於空方第二位。對於多頭主力而言，儘管有所減持，但力度遠不及空頭。多頭第一位的國泰君安期貨席位僅減持多單300手，而減持數目居於多頭首位的海通期貨席位才減持398手，並且其餘席位減持數目也不大。但值得注意的是，多頭主力前五位中，除第五位南華期貨席位持有凈多單為789手外，前四個席位依然為凈空持倉。説明空頭也可能伺機反撲，其實力不可小視。

　　從日內走勢來看，隨著期指開盤30分鐘後的一輪明顯下跌，IF1112合約持倉迅速增加，在10點44分左右持倉超過46300手，顯示資金入場激烈博弈，此時空方力量佔據上風。但在2590點附近，部分空頭開始獲利離場，持倉由日內峰值開始回落。午盤之後IF1112合約維持震蕩行情，持倉相對平穩。尾盤15分鐘，期指日內空頭加速離場，IF1112合約略有上行。

　　東證期貨金融工程師楊衛東認為，週三期指主力IF1112合約持倉略有減少，説明市場謹慎情緒並無改善。從盤後主力持倉數據上看，空頭主力減倉跡象明顯，但多頭減倉力度較弱。綜合考慮近兩個交易日期指盤面表現以及持倉動向，盤中空頭打壓力度較大，但其尾盤明顯減倉以及並無持續打壓動作，也反映出空頭持續做空意願不強，所以期指短線或有反彈機會。