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T+0版滬深300ETF填補了期現套利工具空白

發佈時間:2012年04月06日 05:33 | 進入復興論壇 | 來源：四川新聞網-成都日報 | 手機看視頻

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　　“T+0可以實現期現套利完美對接，是投資者更為方便的選擇。”湘財祈年期貨公司首席經濟學家劉仲元表示。公開資料顯示，華泰柏瑞滬深300ETF基本上實現T+0交易，方便套利，從而使二級市場交易價和基金盤中凈值(IOPV)折溢價小。1個申贖單位對應3張期指合約：方便股指期貨投資人套利運用，大大降低期現套利的資金門檻。“T+0版滬深300ETF填補了期現套利工具空白。在期現套利中，投資者除了關心現貨構造問題，還關心套利的風險和效率問題。在內地市場，進行期現套利存在交易制度風險，因為股指期貨市場採用T+0交易制度，而股票市場T+1交易，這導致套利交易建倉的當日無法同時平倉了結，從而降低了套利的效率。不過利用ETF進行期現套利，可以有效地解決上述問題。”劉仲元表示。

　　華泰柏瑞

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