西部證券自建立之初便十分重視自營業務的發展，樹立了以科學的管理制度指導和規範投資業務的思想，建立起包括風險控制、投資決策、交易管理、考核激勵等一整套自營業務管理制度，為公司自營業務的發展奠定了制度基礎。從事證券投資業務的上海第一分公司在實踐中總結出了“長線人生、長線投資、快樂工作”的投資理念，在行業內較早提出並始終堅持價值投資。部門成立後，面對長期低迷的市場環境，執行“精選個股，做大波段”的投資策略，通過對一系列具有投資價值的股票漸進性成功投資，為公司在低迷的市場環境下取得了可觀的投資收益；2006年市場環境發生根本性變化，上海第一分公司及時將投資策略調整為“自上而下、區分行業、精選個股、耐心守倉”，取得了良好的投資業績；2008年面對估值水平明顯偏高、市場風險不斷積聚的形勢，公司投資管理總部及時降低倉位，有效的規避了市場風險並取得了可觀的投資收益。2009年，根據大類資産配置要求,通過對投資主動性和靈活性的把握，在較好把握風險收益平衡的情況下，獲取了較為穩定的收益。2010年，嚴格區分行業，深入挖掘個股，基本把握住了證券市場運行的脈絡，在整體振蕩下跌的行情中取得了良好收益。

　　鋻於自營業務的高風險性，西部證券建立了以風險控制委員會為核心的自營業務風險控制體系：風險控制委員會每年度制定自營業務的風險控制指標(包括自營業務總規模、對單一證券的最大投資規模、自營最大虧損限額等)經董事會批准後實施；風險控制委員會通過下設的風險控制辦公室及風險控制專務崗位(均設在稽核部)對自營業務進行日常風險監控。公司建立合規體系並調整合規、風控、稽核三個部門職責後，由風險管理部專職人員對自營業務進行日常風險監控。

　　由於具有了良好的制度支持、正確的投資理念和完善的風險控制體系，西部證券的自營業務相對於行業內其他公司具有較大的競爭優勢。公司充分發揮這一優勢，最近三年一期期初可供自營的資金規模分別為20億元、15億元、18.5億元、18.5億元，並取得了良好的收益。

　　西部證券利用證券投資業務領域積累的制度、理念、人才和品牌優勢，以定向資産管理的形式大力拓展資産管理業務，現已積累了大量忠誠度較高的長期客戶。2010年公司集合理財産品的發行進一步拓寬了公司資産管理業務的資金募集渠道，有利於優化公司業務結構，增加公司新的利潤增長點。