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週三銀行間市場質押式回購利率延續全線上漲的走勢。流動性愈近年關愈吃緊的問題日益凸顯,央行停報三個月央票需求也是出於對年底資金面的考量,預計年底貨幣市場利率漲勢難消。利率方面,中短期品種利率普遍上行,長期品種回購利率維持穩定。
週三質押式回購成交4922.5億,與前一交易日持平。年底資金面愈發緊張,隔夜和7天回購利率漲幅均超過30BP,其他中短期品種漲幅不大,仍徘徊在高位。具體的,昨天隔夜資金儘管供給尚能滿足需求,但是由於大行融入的負面效應,開盤不久就迅速走高,最終加權利率收在3.42%,大幅上行34BP,成交量增加97億至3793億。跨年的7天品種利率繼續大幅攀升,昨天早盤即高開在5.0%的位置,盤中更有5.3%的高位成交,後受到3.48%的低位打壓,回購利率稍有回落,最終加權收在4.8%,上行34.7BP,成交量減少222億至608億。14天品種漲幅減小,昨天上行11BP,加權利率收在5.51%,成交量維持在386億左右。21天品種回購利率維持穩定,小幅上行1.7BP,成交量卻大增至104億,是前一交易日的5倍。長期方面,昨天只有三個月以內的品種有報價,且利率均保持穩定,成交依然清淡。具體的,1個月品種加權利率持平在5.85%,成交量僅有1.58億。1個月品種由於到期日剛好跨過春節,為避免資金集中到期,資金需求方更傾向借入2個月品種,2個月成交量亦有所上升,利率持平在5.83%,成交量25.57億。此外,3個月品種也有少量成交,成交利率為5.5%,其他長期品種昨天沒有成交。
週四央行停發三個月央票。臨近年末,銀行為了迎合監管考核的要求,忙於攬存並增加現金以降低貸存比水平,對三年央票需求不足。年後或將恢復發行。
SHIBOR報價方面,昨中短期品種利率延續上漲走勢,長期品種窄幅波動。具體的,隔夜上行34.27BP至3.4202%,7天上行34.5BP至4.7292%,14天上行17.25BP至5.6567%,1個月持平在5.85%,3個月報5.4757%,6個月報5.4233%,9個月報5.2401%,1年報5.2343%。(來源:上海證券報)