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著眼波動率和基本面 7隻新指數明年1月9日亮相

發佈時間:2011年12月13日 21:34 | 進入復興論壇 | 來源:《財經》 | 手機看視頻


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  【《財經》(博客,微博)綜合報道】

  據新華社報道,上海證券交易所、中證指數有限公司13日宣佈,將於2012年1月9日正式發佈4條波動率加權指數系列和3條基本面加權指數系列,分別為:上證180?上證380?滬深300?中證500波動率加權指數,上證50?180?380基本面加權指數?

  據介紹,波動率加權指數是基於市值母指數的風險策略指數,其基本方法是以母指數為樣本空間,均選取歷史波動率最小的100隻股票作為樣本股,且以歷史波動率的倒數作為權重分配依據,波動率越小權重越大,波動率越大權重越小,以此實現降低整個指數組合波動率(風險)的目的?

  上證50?上證180?上證380基本面加權指數,是在不改變原指數樣本股的前提下,用以財務指標衡量的基本面價值來分配樣本股的權重,以緩解市值指數中“高配高估股票、低配低估股票”的現象,從而獲得更好的風險收益報酬。

  上證所和中證指數公司有關負責人表示,此次波動率加權指數系列和基本面加權指數系列的推出,將進一步豐富和完善上證和中證指數體系和資源,有助於推動當前市場指數化投資産品的不斷發展和創新。

  據悉,已有數家基金公司表示了基於上述指數開發ETF或指數基金的意向。

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