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期指持倉連續兩日創新高

發佈時間:2011年11月10日 10:37 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  IF1111持倉前20名席位近期量倉變化

  時間 成交量變化 多方增倉量 空方增倉量

  10月27日 -98541 2272 1661

  10月28日 69175 -1566 -775

  10月31日 -112715 -768 -1890

  11月1日 118869 663 588

  11月2日 46666 3841 3130

  11月3日 -40555 -125 -672

  11月4日 -145 1197 2413

  11月7日 -102548 -88 272

  11月8日 50360 1000 723

  11月9日 39466 -186 29

  □本報記者 熊鋒

  股指期貨四個合約11月9日小幅上漲。截至9日收盤,期指主力合約IF1111報收2748點,上漲6.4點,漲幅為0.33%,持倉減少1082手。IF1112合約漲幅為0.35%,持倉增加1227手,IF1203合約漲幅為0.33%,IF1206合約漲幅為0.45%。

  值得注意的是,期指四個合約持倉在8日創出48544手的新高後,9日持倉達到48675手,再創上市以來新高。這説明多空雙方在目前點位依然分歧嚴重,但日益活躍的期指成交與持倉也透露市場看多的信號。

  從中金所公佈的持倉數據來看,IF1111合約多頭前20位席位減倉186手,空頭前20位席位增倉29手。多空主力持倉均維持在高位,雙方分歧明顯。並且,多空主力開始佈局下月合約,IF1112多空主力中,空頭依然更為主動,並且佔據相對優勢。空頭主力中證期貨、廣發期貨、海通期貨席位均積極增持空單。從具體持倉來看,空頭前20位席位增倉1143手至10647手;多頭前20位席位增倉725手至7982手。

  海通期貨分析師王娟認為,9日整個期指市場再創上市以來持倉新高48675手,説明多空雙方在此位置存在較大的分歧,多頭寄希望於貨幣政策的微調,或者説年前下調存準率。技術形態來看,滬深300現指最近幾個交易日雖然都呈現整理走勢,但是收盤都收于60日均線上方,仍屬強勢。針對11月份來看,反彈可能仍有空間,但如果要有更大突破,需要實質性的貨幣政策利好。

  多空雙方爭奪激烈在基差變化上也得以表現。國泰君安期貨分析師胡江來説,本週週一至週三,主力合約IF1111的基差均是上午一波驟然下降,而又急劇拉升,在午盤之後維持在9點附近震蕩。而這正是説明期指行情波動劇烈,多空爭奪激烈。但是,期指成交與持倉日益活躍的數據透露出市場看多的信號。

  2011年9月至11月,期指總成交額日均分別為1902億元、2029億元和2198億元。期指持倉量日均分別是3.9萬手、4.2萬手與4.6萬手。國泰君安期貨分析師胡江來認為,這些數據表明,在隱現的流動性放鬆跡象驅動下,市場開始向看多操作模式轉移。尤其是凈持倉這一指標,週二創出新高,一般資金實力雄厚的機構或個體,才採用持倉過夜策略。近期持倉量較高,從側面反饋出大資金有參與單邊操作的強烈意願。再考慮ETF凈申購金額、當月合約跳價數、季二合約基差等層面,看多操作或許有較大的機會。

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