重慶銀行IPO“排雷” 求解全面風險管理

　　本報記者 張友 重慶報道

　　近日，全國人大代表、重慶市市長黃奇帆在北京表示，重慶銀行業的不良貸款率已經降至0.9%，為全國最好的三個省市之一。

　　重慶銀行是當地比較注重風險管理的機構之一。“我們風險管理的目標就是要達到巴塞爾新資本協議的標準。”重慶銀行行長甘為民説。

　　重慶銀行從2007年開始就在謀求上市，並有望在銀行IPO大門重啟後第一批登陸A股。從擔任重慶銀行行長開始，甘為民一直力推全面風險管理。在其推動下，重慶銀行4年之內兩度起草全面風險管理規劃。

　　甘為民説，“銀監會不斷要求商業銀行加強風險管理，這是外部動力，從我們自身發展來看，風險控制也是立身之本。”

　　重塑風控

　　2007年，甘為民從民生銀行重慶分行行長調任重慶銀行擔任行長。新官上任三把火，甘為民的第一把火就燒向了全面風險管理體系建設。

　　當時重慶銀行並無風險管理部，信貸管理部承擔了信貸、風險部、評審部的職能。甘為民進行部門分設，把信貸部分設為信貸、風險、評審部，精力集中，更有助於專業化管理和內部控制。

　　機構設置算是拉開了全面風險管理體系建設的大幕。

　　2008年初，甘為民要求風險管理部做出一個全面風險管理的三年規劃。4個月之後，規劃出爐。甘為民明確提出要做到“覆蓋主要的風險種類”，即信用風險、操作風險、市場風險和流動性風險，不同的環境下要重點關注不同的風險，爭取做到全面控制。

　　這份規劃對風險管理架構、審批授權、限額管理、監測方法、激勵與約束機制等方面都做出了明確的改進計劃。

　　重慶銀行風險管理部副總經理陳瑤説，“三年規劃最主要的目的是從組織架構和職能方面對風險管理層層設防。”比如從組織架構上搭建起風險管理的三道防線，第一道防線在風險運營中心。其經營或管理活動與具體風險的産生直接相關。以信用風險為例，各經營機構都是風險運營中心，運營中心根據相關政策從事日常風險管理工作，不承擔制定風險政策的職能。同時向業務條線和風險管理中心報告。

　　第二道防線在風險管理中心。風險管理中心&&制定相關風險政策，並監督執行。相關信息由風險管理部匯總後，同時向分管行領導和內審部門報告。

　　第三道防線在內部審計部門，由內審人員對風險管理實施獨立驗證和監督，直接向董事會審計委員會報告。

　　謀求新巴標準

　　2009年，銀監會連下數道金牌，要求銀行業嚴控風險。

　　重慶銀行對全行各業務條線200余個操作風險易發環節進行了梳理，要求各分支機構按季開展自查，並將發現的不合規操作上報。操作風險易發環節會根據內外部情況變化按季調整。

　　此外，對於操作風險，重慶銀行發佈了一組非現場敏感度監控指標，以提示操作風險發生的可能性，這些指標目前一共23個。從會計業務線到信貸、甚至人力資源都有涉及。

　　“現在我們對分支機構操作風險管理已經從信貸、財務、櫃臺延伸到了人力資源，基本覆蓋了所有風險點。”陳瑤説。

　　信用風險管理也經受住了考驗。

　　在整個信用風險中，風險管理部門最擔心的風險之一就是資産組合層面出現的風險。銀行一般會按照行業進行風險監控並設定限額，但是有時候風險卻並非以行業形式體現。

　　對於平臺企業、出口導向型企業、産業鏈企業、過剩産能的識別和細分。甘為民説，“要不斷識別資産組合中存在違約關聯性的群體，並防範外部特定因素對集體違約的觸發，否則，現在看起來非常低的不良率可能會因為某些因素的觸發而激增”。

　　控制信用風險的另一手段是進行壓力測試，重慶銀行幾乎對每個行業都進行壓力測試。房地産風險一直是銀監會監控的重點，重慶銀行對房地産行業多次進行壓力測試。對各種環境變化可能帶來的風險做了充分預估。“基本做到防範于未然。”甘為民説。