海通期貨：每日漲跌預測模型發出做多信號

　　文華財經（編輯整理 李伶曉）--行情研判

　　近期期指波動加劇，成交額指標也逐漸放大，資金凈流入指標則大幅縮減，值得一提的是，上一交易日市場熱度指標提升超過50%，這表明市場做多的人氣正在逐漸恢復，每日漲跌預測模型也連續第二日發出做多信號。

　　滬深300指數上周來回震蕩突破1%VaR上下界，短期震蕩加劇，近期操作建議以觀望為主，待趨勢明朗再行建倉。

　　套利監測

　　l 上週五股市開盤時IF1101幾乎處於貼水中，全日在升貼水之間來回振蕩，平穩度過交割日，沒有出現交割日套利的機會。主力合約IF1102全日大部分時間處於無套利區間內，僅在11點02分大盤拉升時奪得了當日期現套利年化收益率峰值5.32%。IF1103的套利年化收益走勢亦不理想，在4%以內盤整，數度落入無套利區間。最遠月合約IF1106的套利年化收益最強，但尾盤亦回落至1.5%附近。

　　絕對收益策略跟蹤

　　上一交易日絕對收益策略指數調整了成份股的構成，新的現貨頭寸未能在上市首日跑贏滬深300指數和期貨頭寸，絕對收益策略指數收盤回落4.62點，報收于1173.89點，其中現貨頭寸上漲1.07%，期貨頭寸上漲1.17%，我們將繼續跟蹤絕對收益策略指數的表現。