海通期貨：每日漲跌預測模型今日看漲期指主力合約

　　文華財經（編輯整理 李伶曉）--行情研判

　　昨日期指再次大幅下跌，資金凈流入指標迅速下降，不過成交額因子略微增大，每日漲跌預測模型今日看漲期指主力合約。

　　滬深300指數週一強力突破1%VaR下界，週二觸碰1%VaR上界，昨日再度擊穿1%VaR下界，短期震蕩加劇，近期操作建議以觀望為主，待趨勢明朗再行建倉。

　　套利監測

　　l 昨日股市開盤時IF1101幾乎處於貼水中，全日在升貼水之間來回振蕩，最大貼水接近10個點，為極佳的平套利倉機會。主力合約IF1102全日大部分時間處於無套利區間內，盤中零星出現1.5%左右的套利年化收益。IF1103的套利年化收益走勢亦不理想，在0.5%到3%之間盤整，尾盤落入無套利區間。最遠月合約IF1106的套利年化收益最強，但尾盤亦回落至1.5%附近。

　　絕對收益策略跟蹤

　　絕對收益策略指數繼續維持近期低迷的表現，收盤報收于1178.51點，下跌5.67點，其中現貨頭寸下跌3.9%，跌幅遠超過滬深300指數，期貨頭寸下跌3.26%。由於週四公佈了十二月份宏觀經濟數據，我們也對絕對收益策略指數的成份股進行了調整。