海通期貨：每日漲跌預測模型今日再次看多期指主力合約

　　文華財經（編輯整理 李伶曉）--行情研判

　　儘管成交額和振幅等指標大幅下降，但資金凈流入和市場熱度指標大幅回暖，繼昨日發出看多信號後，每日漲跌預測模型今日再次看多期指主力合約。

　　滬深300指數週一強力突破1%VaR下界，中期下跌調整態勢確立，本週操作可以逢高空為主，注意控制倉位，並設置30點以內的止損空間。

　　套利監測

　　l 昨日股市開盤時主力合約IF1101基差在5點以內，上午在0點到10點之間振蕩，基本處於無套利區間內，亦未出現深貼水的狀況。次月合約IF1102套利年化收益日內未衝破4%，尾盤落入無套利區間內，收益率曲線全日仍被IF1103壓制。IF1103的套利年化收益走勢總體最強，在3%到5%之間盤整。最遠月合約IF1106的套利年化收益則圍繞3%運行。

　　絕對收益策略跟蹤

　　絕對收益策略指數近期一直維持高位震蕩格局，收盤報收于1184.71點，上漲1.52點，其中現貨頭寸上漲0.26%，期貨頭寸上漲0.07%，我們將繼續跟蹤絕對收益策略指數的表現。