中金所修改滬深300股指期貨倣真交易合約表以及業務規則（圖片來源：上海證券報）

　　□本報記者 黃嶸 　　

　　近日，中國金融期貨交易所向各倣真交易會員公司發佈通知，決定自5月14日起修改滬深300股指期貨倣真交易合約表以及業務規則。 　　

　　《關於修改滬深300股指期貨倣真交易合約表以及業務規則的通知》稱，國務院《期貨交易管理條例》和中國證監會相關部門規章均已頒布實施，中金所對《交易規則》及其實施細則也作了相應修改。根據上述行政法規、規章以及交易所規則的相關內容，現對《滬深300股指期貨倣真交易合約表》（以下簡稱《合約表》）以及《中國金融期貨交易所股指期貨倣真交易業務規則》（以下簡稱《業務規則》）的有關條款進行修訂。 　　

　　據了解，主要在以下幾方面做了改動：首先倣真交易最小變動價位從原先的0.1點，修改為0.2點；原手續費收取標準為30元/手（含風險準備金），現修改為成交金額的萬分之零點五（含風險準備金）；原交割手續費為30元/手，現修改為交割金額的萬分之零點五；原限價指令每次最大下單數量為500手，現修改為200手；此外，客戶持倉限額現修改為600手。 　　

　　其次，關於倣真會員資格，現修改為：“有技術接入條件的期貨公司可以申請成為交易所倣真交易會員、倣真交易結算會員或者倣真全面結算會員從事倣真交易經紀業務；有技術接入條件的證券公司、基金管理公司等可以申請成為交易所倣真交易會員從事自營業務；有技術接入條件的商業銀行可申請成為交易所倣真特別結算會員專門從事倣真結算業務。” 　　

　　再次，關於熔斷機制，現修改為：“每日開盤後，股指期貨合約申報價觸及熔斷價格且持續5分鐘，該合約啟動熔斷機制。（一）啟動熔斷機制後的連續5分鐘內，該合約買賣申報在熔斷價格區間內繼續撮合成交。5分鐘後，熔斷機制終止，漲（跌）停板幅度生效。（二）熔斷機制啟動後不足5分鐘，第一節交易結束的，熔斷機制終止，恢復交易後，漲（跌）停板幅度生效。（三）收市前30分鐘內，不設熔斷機制。熔斷機制已經啟動的，終止繼續執行。（四）每日只啟動一次熔斷機制。 　　

　　關於新上市合約結算價方面的規定將修改為：合約為新上市合約的，取其挂盤基準價為上一交易日結算價。基準合約為當日交割合約的，取其交割結算價為基準合約當日結算價。根據本公式計算出的當日結算價超出合約漲（跌）停板價格的，取漲（跌）停板價格作為當日結算價。 　　

　　此外，在單邊市、強行平倉、強制減倉等方面的文字描述上也做了相應的修改。

　　上海證券報

責編：曹樹彬