上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則

央視國際 2004年11月24日 14:53

　　上海證券報：

　　第一章 總則

　　第一條為規範交易型開放式指數基金的業務運作,維護正常的市場秩序,根據《證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海、深圳證券交易所交易規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》及其他法律、行政法規、部門規章的規定,制定本細則。

　　第二條本細則所稱交易型開放式指數基金(以下簡稱交易型指數基金),是指經依法募集的,投資特定證券指數所對應組合證券(以下簡稱組合證券)的開放式基金,其基金份額用組合證券進行申購、贖回,並在本所上市交易。

　　第三條交易型指數基金的基金份額(以下簡稱基金份額)在本所的發售、申購、贖回和交易,適用本細則。本細則未作規定的,適用《上海、深圳證券交易所交易規則》(以下簡稱《交易規則》)及其他有關規定。

　　第四條在本所上市的交易型指數基金份額,其登記、託管和結算由本所指定的證券登記結算機構(以下簡稱證券登記結算機構)辦理。

　　第二章 發售、申購、贖回和交易

　　第一節 一般規定

　　第五條本所根據基金管理人申請,為交易型指數基金提供在本所網上發售、申購與贖回、交易等的代碼及基金簡稱,並由基金管理人向市場公佈。

　　第六條交易型指數基金通過本所網上發售基金份額的,具有基金代銷業務資格的本所會員可以接受投資者的認購申報,但基金合同、基金招募説明書及本所業務規則另有規定的除外。

　　第七條基金管理人應當從具有基金代銷業務資格的本所會員中選定代辦證券公司辦理基金份額的申購與贖回業務。

　　第八條基金管理人應當將選擇的代辦證券公司名單報本所認可後確定,由本所公佈。

　　基金管理人應與選定的代辦證券公司簽訂協議,協議應明確約定雙方的權利義務,重點規定代辦證券公司申購(贖回)基金份額的總量限制、特定情形下終止申購贖回業務委託等風險控制內容。

　　第九條投資者買賣在本所上市的基金份額的,可以通過代辦證券公司及本所其他會員進行申報。

　　第十條基金份額的申購、贖回、交易等申報時間,適用《交易規則》的規定。

　　第十一條 基金份額的交易費用按現有證券投資基金收費標準執行。在上市交易的前三年,本所適當減免申購、贖回經手費。

　　第二節 發售

　　第十二條 基金管理人可以採用網上和網下兩種方式發售基金份額。採用網上發售方式的,投資者應當使用在證券登記結算機構開立的證券賬戶,按照基金合同、基金招募説明書、基金髮售公告書確定的網上發售認購方式進行申報。

　　採用網下發售方式的,投資者按基金合同、基金招募説明書、基金髮售公告書的規定進行認購。

　　第十三條 基金份額在本所網上發售的時間為一個交易日。

　　第十四條 交易型指數基金的基金合同和招募説明書,應當明確基金份額網上發售和網下發售時,投資者認購基金份額所支付的對價種類。

　　第十五條 具有基金代銷業務資格的本所會員接受投資者網上認購基金份額申報的,應當要求投資者足額交付認購資金或者組合證券。

　　網上發售時,投資者以組合證券認購基金份額的,本所按照基金合同和基金招募説明書的規定,確認其是否擁有對應的足額組合證券。無足額組合證券的,其認購申報全部無效。

　　網上發售時,投資者以現金認購基金份額的,接受申報的本所會員應即時凍結投資者用於認購的資金,並不得挪用。

　　第三節 申購、贖回、交易

　　第十六條 基金份額的申購、贖回,按基金合同規定的最小申購、贖回單位或其整數倍進行申報。

　　第十七條 基金份額應當用組合證券進行申購、贖回,基金合同和招募説明書另有規定的除外。

　　第十八條 申購、贖回基金份額的申報指令應當包括證券賬號、席位代碼、申購及贖回代碼、買賣方向(申購為買方、贖回為賣方)、數量等內容,並按本所規定的格式傳送。

　　申購、贖回的申報指令不得撤銷。

　　第十九條 投資者申購基金份額的,應當擁有對應的足額組合證券及替代現金。

　　投資者贖回基金份額的,應當擁有對應的足額基金份額。

　　第二十條 代辦證券公司應向首次進行基金份額申購、贖回的投資者全面介紹相關業務規則,充分揭示可能産生的風險,並要求其簽署風險揭示書。風險揭示書的格式文本由基金管理人制定。

　　第二十一條代辦證券公司接受投資者委託買入組合證券或基金份額時,應核實投資者資金賬戶中擁有足額的資金。

　　代辦證券公司不得為投資者融資,不得將投資者的資金挪作他用。

　　代辦證券公司在辦理不能履行資金交收義務的投資者的證券賬戶轉指定交易時,應嚴格執行本所轉指定交易的有關規定,並控制相關風險。

　　對違反前三款規定的代辦證券公司,基金管理人可以按照代銷協議的規定,終止其基金份額申購、贖回委託業務,並報本所認可。

　　第二十二條買賣、申購、贖回基金份額時,應遵守下列規定:

　　(一)當日申購的基金份額,同日可以賣出,但不得贖回；

　　(二)當日買入的基金份額,同日可以贖回,但不得賣出；

　　(三)當日贖回的證券,同日可以賣出,但不得用於申購基金份額；

　　(四)當日買入的證券,同日可以用於申購基金份額,但不得賣出；

　　(五)本所規定的其他要求。

　　第二十三條本所根據基金合同和基金招募説明書的規定,按照基金管理人提供的申購、贖回基本要素清單(以下簡稱申購、贖回清單)和現金替代方法,對符合要求的申購、贖回申報予以確認。

　　經本所確認的申購、贖回結果,相關各方應當履行清算交收義務。對不履行清算交收義務的,由證券登記結算機構按其業務規定處理。

　　第二十四條在交易時間出現下列情形之一的,本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報:

　　(一)因異常情況無法進行申購、贖回；

　　(二)停市；

　　(三)基金管理人開市前未公佈申購、贖回清單；

　　(四)基金管理人根據基金合同、基金招募説明書的約定暫停申購、贖回；

　　(五)本所認定的其他特殊情況。

　　本所暫停接受基金份額的申購、贖回申報的,基金管理人應當依法予以公告。

　　第一款規定的情形消除的,基金管理人應當向本所提出恢復接受基金份額申購、贖回申報的申請。本所根據市場情況決定是否恢復接受申購、贖回申報,並予以公告。

　　第二十五條基金份額的交易需要停牌、復牌的,按照基金上市規則的有關規定執行。

　　出現本細則第二十四條第一款第(一)項、第(二)項所列情形,需暫停接受基金份額申購、贖回申報的,基金份額的交易同時停牌,至恢復基金份額申購、贖回申報時復牌。

　　第二十六條基金份額的交易,適用《交易規則》有關基金買賣申報、競價、成交、開盤價、收盤價、漲跌幅等規定。

　　第二十七條交易型指數基金上市首日證券行情顯示的前收盤價,為基金管理人向本所提供的基金上市前一日的基金份額凈值。

　　第二十八條本所根據市場需要,可以調整基金份額申購、贖回的方式、內容和交易時間等事項。

　　第三章 信息傳遞與披露

　　第二十九條每日開市前基金管理人應向本所、證券登記結算機構提供交易型指數基金的申購、贖回清單,並通過本所指定的信息發佈渠道予以公告。申購、贖回清單應包括下列內容:

　　(一)最小申購、贖回單位對應的各成分證券名稱、證券代碼及數量；

　　(二)可用現金替代的各成分證券種類及溢價比例；

　　(三)可以替代部分的現金佔申購、贖回市值的現金比例上限；

　　(四)必須用現金替代的各成分證券種類及替代金額；

　　(五)最小申購、贖回單位中的預估現金部分；

　　(六)前一交易日的基金份額凈值；

　　(七)本所要求提供的其他信息。

　　當日發佈的申購、贖回清單,當日不得修改。

　　第三十條 本所在交易時間內,將基金份額申購、贖回實時數據傳送給證券登記結算機構和基金管理人。

　　第三十一條本所在交易時間內,根據基金管理人提供的申購、贖回清單和各組合證券的實時成交數據,即時發佈基金份額參考凈值,供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

　　基金份額參考凈值計算公式為:基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現金替代成分證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中禁止用現金替代成分證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現金部分)/最小申購、贖回單位對應的基金份額。

　　基金份額參考凈值數值計算精確到小數點後三位,後面的數據四捨五入。

　　本所認為必要時,可以調整基金份額參考凈值計算公式,並予以公佈。

　　第三十二條組合證券的現金替代方法由基金管理人規定並依法公告。

　　基金管理人修改現金替代方法的,應當及時公告。

　　第四章 附則

　　第三十三條本規則下列用語具有如下含義:

　　(一)組合證券,指交易型指數基金所追蹤的構成證券指數權重的一籃子成分證券。

　　(二)現金替代,指申購、贖回過程中,投資者按基金合同和基金招募説明書的規定,用於替代組合證券中部分成份證券的一定數量的現金。

　　(三)現金替代溢價比例,指現金替代溢價金額與被替代成分證券最新市值之間的比例。其中,現金替代溢價金額指投資者進行現金替代時,按基金合同和基金招募説明書約定,向基金支付的,用於彌補基金購入被替代成分證券的成本及相關費用與申購時被替代成分證券最新市值的差額。

　　(四)預估現金部分,指申購、贖回清單所包含的預估現金額度。

　　(五)異常情況,指不可抗力、突發性技術故障、系統被非法侵入及本所認定的其他情形。

　　第三十四條本細則經本所理事會通過,報中國證監會批准後生效,修改時亦同。

　　第三十五條本細則自發佈之日起施行。