國泰滬深300指數證券投資基金

    一、重要提示

    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于２００８年４月１５日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利。

    基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募説明書。

    本報告期間：２００８年１月１日至２００８年３月３１日。

    本報告中財務資料未經審計。

    二、基金産品概況

    １、基金簡稱：國泰滬深３００

    ２、基金代碼：０２００１１

    ３、基金運作方式：契約型開放式

    ４、基金合同生效日：２００７年１１月１１日

    ５、報告期末基金份額總額：６，４３７，５６５，８２０．７２份

    ６、投資目標：本基金運用以完全複製為目標的指數化投資方法，通過嚴格的投資約束和數量化風險控制手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差不超過０．３５％，實現對滬深３００指數的有效跟蹤。

    ７、投資策略：本基金為以完全複製為目標的指數基金，按照成份股在滬深３００指數中的基準權重構建指數化投資組合。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，基金管理人會對投資組合進行適當調整，以便實現對跟蹤誤差的有效控制。

    ８、業績比較基準：９０％滬深３００指數收益率＋１０％銀行同業存款收益率。

    ９、風險收益特徵：本基金屬於中高風險的證券投資基金品種。

    １０、基金管理人：國泰基金管理有限公司

    １１、基金託管人：中國銀行股份有限公司

    三、主要財務指標和基金凈值表現（未經審計）

    １、主要財務指標

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    注：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

    ２、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

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    ３、自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，並與同期業績比較基準的變動的比較

    國泰滬深３００基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的

    歷史走勢對比圖

    （２００７年１１月１１日至２００８年３月３１日）

    ■

    注：１、本基金合同於２００７年１１月１１日生效，截至本報告期末本基金合同生效未滿一年。

    ２、按基金合同規定，本基金自基金合同生效起６個月內為建倉期，本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深３００指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）等，股票資産投資比例不低於基金資産的９０％，投資于滬深３００指數成份股和備選成份股的資産不低於股票資産的８０％，其中備選成份股投資比例不高於１５％。本基金投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值５％。

    四、基金管理人報告

    １、基金管理合規性聲明

    本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金管理公司公平交易制度指導意見》等有關法律法規的規定，嚴格遵守基金合同和招募説明書約定，本著誠實信用、勤勉盡責、最大限度保護投資人合法權益等原則管理和運用基金資産，在控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。

    截至本報告期末，本基金管理人管理的基金類型包括：封閉式基金、開放式基金的股票型基金、指數型股票基金、混合基金（偏股型）、債券基金（債券型）、保本基金和貨幣基金等，其中封閉式基金三隻、股票型基金三隻、混合基金（偏股型）三隻。本基金管理人所管理的各類型基金大類資産配置倉位相當，同類型基金的業績表現差異均在５％之內。

    本報告期內，本基金未發生損害基金份額持有人利益的行為，投資運作符合法律法規和基金合同的規定，未發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為，信息披露及時、準確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資産、投資組合與公司資産之間嚴格分開、公平對待，基金管理小組保持獨立運作，並通過科學決策、規範運作、精心管理和健全內控體系，有效保障投資人的合法權益。